Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже - стр. 64
«Великие умы обсуждают идеи.
Средние умы обсуждают события.
Мелкие умы обсуждают людей».
Далее мы будем рассматривать сумму множества наших сделок. Введем следующие обозначения:
AP – средняя прибыль в одной сделке (average profit).
AL – средний убыток в одной сделке (average loss).
PP – вероятность получить прибыль в одной сделке (profit probability).
LP – вероятность получить убыток в одной сделке (loss probability).
Таким образом, ваш средний результат (average result – AR) на один контракт в одной сделке составит:
AR = AP × PP – AL × LP (1)>31
AR – это и есть математическое ожидание средней сделки вашей торговой системы, то есть средний результат одной сделки.
ВАЖНО: Обязательно осознайте и запомните эту формулу!
Что означает эта величина?
Давайте рассмотрим более конкретный пример.
Допустим, вы изобрели торговую систему, которая:
AP: берет в среднем прибыль 1000 пунктов фьючерса РТС в одной сделке;
PP: вероятность составляет 70 %;
AL: при том, что средний убыток (стоп-лосс) составляет те же 1000 пунктов
LP: и вероятность его срабатывания составляет 30 %>32.
По нашей формуле мы получаем следующую величину:
AR = 1 000 × 0,7–1 000 × 0,3 = 700–300 = 400.
Что означает величина 400 пунктов? Это средний вероятный результат одной сделки для данной системы. То есть, если система совершает 100 сделок подряд, финансовый итог должен примерно соответствовать величине 400 × 100 = 40 000 пунктов.
Из формулы 1 следует, что для того, чтобы получать прибыль от торговых операций, вам необходимо соблюсти соотношение:
AR > 0 => AP × PP > AL × LP,
которое также можно записать как
AP/AL > LP/PP,
или средняя прибыль/средний убыток > вероятность убытка/вероятность прибыли.
Не пугайтесь этой формулы, она очень простая! Отсюда вытекает золотое правило: режь убытки и дай прибыли течь. То есть вы, конечно, можете пытаться играть этими четырьмя параметрами, но по факту контролировать размер прибыли и размер убытка проще, чем вероятности прибыльной или убыточной сделки, и именно этот факт объясняет популярность трендовых методов торговли, с которыми мы познакомимся в седьмой главе. Интуитивно вам всегда будет ошибочно казаться, что вы способны за счет своего ума повышать вероятность прибыльной сделки. По факту вы же будете пытаться увеличивать эту вероятность, растягивая стоп-лосс, то есть увеличивая размер потенциального убытка.
Формула 1 подходит, например, чтобы посчитать финансовый результат игры в орлянку, где AP = AL, а PP = LP = 50 %. Но реальный рынок чуть сложнее. Давайте приблизим идеальную формулу к реальности.