Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже - стр. 63
D = P (t2) – P (t1).
То есть купили Газпром по 100 руб., продали по 110 руб., ваша прибыль – 10 руб. Все просто.
Я утверждаю, что на 100 % точно будущее предсказывать невозможно.
Не питайте иллюзий! Вам никогда не удастся избавиться от элемента случайности! Кто не верит – читайте американского ученого японского происхождения Митио Каку, который в своей книге «Физика невозможного» [9] отнес точное предвидение будущего к невозможности самого высокого – III порядка, что делает прогноз более нереальной задачей, нежели создание невидимости, телепортации, телекинеза или машины времени.
Поскольку будущее предсказать невозможно, вы никогда не сможете настолько точно покупать и продавать, чтобы P(t+n) было больше P(t), то есть цена продажи всегда была выше цены покупки. Даже если вы – гениальный аналитик, у вас никогда не получится совершать сделки со 100 %-ным положительным результатом. Поэтому вы должны смириться с тем, что положительный результат вашей торговли будет достигаться по сумме всех положительных и отрицательных сделок за некоторый период времени. То есть вам следует придумать такую стратегию, которая по сумме всех сделок давала бы положительный результат, иначе говоря, система (стратегия) должна обладать положительным математическим ожиданием (этот термин взят из теории вероятностей и представляет собой средний результат серии случайных событий).
Только что мы сформулировали очень важную мысль, которая достойна отдельной книги. Трейдер должен стремиться к тому, чтобы сделать положительной сумму всех сделок, а не к тому, чтобы заработать в каждой конкретной сделке. Но из-за человеческой психологии все происходит наоборот. Трейдер всегда придает слишком большое значение открытой позиции, из-за чего у него всегда возникают трудности со своевременным признанием ошибки и фиксацией небольшого убытка.
С целью проиллюстрировать вышесказанное расскажу вам вот что: обычно, когда я торгую в коллективе частных трейдеров, я всегда слышу их разговоры о конкретной текущей рыночной ситуации, о результатах конкретной сделки, их обсуждение «правого конца» графика. В самом деле, последняя сделка для интуитивных трейдеров имеет самое большое эмоциональное значение. Но это неправильно. С точки зрения нашей цели обсуждение конкретных сделок бессмысленно. То есть информационная ценность таких разговоров равна нулю.
В этом смысле куда полезнее обсуждать рабочие закономерности и методы. Если вам доведется когда-нибудь подслушать разговор алготрейдеров, вы не услышите в нем рассуждений о конкретных сделках или текущей рыночной ситуации – их диалоги значительно больше насыщены полезной информацией, чем обсуждение рынка интуитивными трейдерами, которые очень увлечены любым шумом на рынке. Все это напоминает мне цитату, которую приписывают Элеоноре Рузвельт: