Как предсказать курс доллара. Поиск доходной стратегии с языком R - стр. 19

> Евро_Руб <-Мои.данные[1:5831, 3]

> Евро_Долл.США<-Мои.данные[1:5831, 4]

> Нефть<-Мои.данные[1:5831, 14]

> Золото<-Мои.данные[1:5831, 15]

# присваиваем названия тем загруженным данным, которые сейчас будем использовать

Далее построим уравнение регрессии, включив в него в качестве зависимой переменной Долл.США_Руб, а в качестве независимых переменных – фундаментальные факторы, которые, по нашему мнению, влияют на его курс – Евро_Долл.США, Евро_Руб, Нефть и Золото.

Как известно, задачей регрессионного анализа является расчет формулы, описывающей связь между зависимой переменной Y (ее называют также результативным признаком) и независимыми (их называют также факторными) переменными X1, X2, … , Xn. При этом формула связи результативного признака Y с факторами X1, X2, … , Xn, либо с одним фактором X, получила название уравнения регрессии.

В качестве метода аппроксимации (приближения) в уравнении регрессии используется метод наименьших квадратов, который минимизирует сумму квадратов отклонений фактических значений Y от его предсказываемых значений, рассчитанных по определенной математической формуле. При этом линию, которая лучше всего подойдет к этим данным, выбирают так, чтобы сумма квадратов значений вертикальных отклонений зависимой переменной (фактического курса доллара) от линии, рассчитанной по уравнению регрессии (предсказанный курс доллара), была минимальной.

Подробнее о том, как решить уравнение регрессии, можно прочитать в моей книге «Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews» -см. главу 2. «Метод наименьших квадратов и решение уравнения регрессии в Excel», а также в другой моей книге «Как предсказать курс доллара. Расчеты в Excel для снижения риска проигрыша» – см. главу 2. «Как в Excel решить однофакторное уравнение регрессии для линейного тренда».

Решение уравнения регрессии с одной зависимой переменной Долл.США_Руб и четырьмя независимыми переменными, обозначающими воздействие на эту валюту четырех фундаментальных факторов, в R примет следующий вид:

> Уравн1<-lm(Долл.США_Руб~Евро_Долл.США+Евро_Руб+Нефть+Золото)

# решаем уравнение регрессии

#сокращение lm означает уравнение, решаемое методом наименьших квадратов

# символ ~ отделяет зависимую переменную Долл.США_Руб от независимых переменных

# между зависимыми переменными ставится знак +.

> summary(Уравн1)

# summary означет краткий вывод, итоги решения уравнения

В результате получаем табл. 1 с выводом данных по итогам решения этого уравнения регрессии.

Табл. 1. Вывод данных по итогам решения уравнения регрессии