Продвинутый Мартингейл - стр. 2

Также в этой книге иногда параметр p будет для удобства выражаться в процентах (0%<p<100%).

Ещё два параметра И-ящика, это доля прибыли α и доля убытка β. Эти параметры показывают, на сколько изменится S по отношению к S_>0:

Другими словами:

Всегда α>0.

Если α=0, то И-процесс никогда не будет прибыльным. Этот случай в книге не рассматривается.

Всегда 0<β≤1. Если β=1, то на убыточном цикле теряется вся сумма S_>0, вошедшая в И-ящик, то есть получается S=0. Такое происходит, например, в казино при игре в европейскую рулетку.

При β=0, И-процесс никогда не будет убыточным. Этот случай в книге также не рассматривается.

Теперь понятно, почему всегда S≠S_>0. Равенство между S и S_>0 возможно, только если или α=0 или β=0.

Также в этой книге, для удобства, иногда эти параметры α и β будем выражать в процентах, например, 0%<β≤100%.

Если И-процесс представляет собой игру в казино, например, в рулетку со ставками на одну и ту же комбинацию чисел, то все три параметра α, β и p являются жестко заданными. Игрок не может их поменять.

Но если игрок в рулетку начнет ставить на другое количество чисел, то получается другой И-процесс с другими значениями α, β и p. Таким образом, при игре в рулетку все три параметра α, β и p жестко связаны друг с другом и не могут принимать любые значения по отношению друг к другу.

Далее будет показано, что это сильно ограничивает применение стратегии Мартингейла в рулетке и подобных играх.

Гораздо лучше ситуация в бинарных опционах. В бинарных опционах жестко фиксированы только параметры α и β. А параметр p трейдер может менять за счет выбора того или иного метода прогнозирования биржевых цен. То есть с одними и теми же α и β могут существовать много разных И-процессов с разными значениями параметра p.

Это открывает более богатые возможности применения стратегии Мартингейла в бинарных опционах.

Но самые богатые перспективы у стратегии Мартингейла на Форексе и на фондовой бирже. Здесь трейдер может менять не только параметр p, но и параметры α и β за счет выбора уровней ордеров TakeProfit и StopLoss. То есть можно создавать И-процессы с самыми разными сочетаниями параметров α, β и p.

Как уже было сказано выше, управление капиталом в стратегии Мартингейла происходит путем определения нужной величины S_>0 на каждом цикле при фиксированных параметрах α, β и p.

Иногда в литературе по Форексу рассматривается такая стратегия, где величина S_>0 в И-процессе никогда не меняется, а меняются параметры