Основы технического анализа финансовых активов - стр. 29

Почти каждый тип традиционного осциллятора, таких как стохастик, RSI или осциллятор скользящей средней, могут быть использованы для индикации нового моментального максимума или минимума. Простой индикатор "скорости изменения" (rate of change) также работает исключительно хорошо.

Существует два типа тестов. Первый – тот, который происходит в конце устойчивого тренда. Это "неудачный тест" (failure test), который происходит, когда рынок не может сделать новый шаг наверх или вниз в трендовой обстановке. Это предупреждение о том, что рынок потерял импульс, хотя само по себе это и не говорит об изменении тренда.

Рис. 13 Неудачный тест в точке А

Второй тип тестов происходит в нетрендовой обстановке торгового диапазона, следующей за устойчивым движением. После установления начальных уровней поддержки и сопротивления, рынок может сформировать, можно сказать, "коробку" (box). Если рынок проникает внутрь этой коробки с одной стороны, и затем замыкается внутри нее, высоки шансы того, что рынок протестирует противоположную сторону "коробки". Наилучшие тесты мгновенно разворачиваются при касании низов и вершин предыдущего колебания, показывая "отторжение цены" (price rejection). Стоп следует всегда устанавливать как раз за точкой отражения. Рис. 13 иллюстрирует "неудачный тест" в точке А, ведущий к большому колебанию в противоположном направлении (вниз).

Хорошо торгуемые свинги возникают после прорыва сузившегося рынка с низкой волатильностью. Существует несколько инструментов, которые может использовать трейдер для идентификации хорошего приближающегося прорыва. Во-первых, это индикатор сужения Правдоподобного Диапазона, (который обсуждался ранее в главе "Создание графиков колебания". Правдоподобный диапазон может быть измерен от 1-барного до 30-ти барного периода. Низкое значение индикатора стандартного отклонения также сигнализирует о потенциальном прорыве. Кроме того, незаменимы классические графические формации и наблюдение за схождением трендовых линий.

Хотя существует множество способов совершить сделку на прорыве, две техники считаются наилучшими. Первая, заключается в использовании метода прорыва канала (channel breakout method). Это покупка, когда прорывается вершина i-ого предыдущего бара, или продажа, когда прорывается минимум i-ого предыдущего бара, и при этом, i равно выбранному количеству баров для обозначения желаемой ширины канала. Вторая техника использует среднюю функцию Правдоподобия Диапазона, которая может быть добавлена или вычтена из цены закрытия предыдущего бара или цены открытия текущего бара. Трейдер может играть множество вариаций на эту тему.