Размер шрифта
-
+

Как предсказать курс доллара. Поиск доходной стратегии с языком R - стр. 26

library(urca)

Мои.данные<-read.zoo('Данные.csv', sep = ";", header=TRUE, FUN=as.Date)

head(Мои.данные)

tail(Мои.данные)

dim(Мои.данные)


День_торгов.мес<-(Мои.данные[1:5831, 1])

Долл.США_Руб <-Мои.данные[1:5831, 2]

Евро_Руб <-Мои.данные[1:5831, 3]

Евро_Долл.США<-Мои.данные[1:5831, 4]

Нефть<-Мои.данные[1:5831, 14]

Золото<-Мои.данные[1:5831, 15]


options("scipen"=100, "digits"=4)


Уравн1<-lm(Долл.США_Руб~Евро_Долл.США+Евро_Руб+Нефть+Золото)

summary(Уравн1)

#!!! какую зависимую переменную нужно поменять в Уравн1

#!!! какую независимую переменную нужно поменять в Уравн1

#!!! обратите внимание на значимость Pr(>|t|) коэффициентов в Уравн1

Долл.США_Руб.адф <– ur.df(Долл.США_Руб, type = "drift")

summary(Долл.США_Руб.адф)

Евро_Долл.США.адф <– ur.df(Евро_Долл.США, type = "drift")

summary(Евро_Долл.США.адф)

Евро_Руб.адф <– ur.df(Евро_Руб, type = "drift")

summary(Евро_Руб.адф)


Золото.адф <– ur.df(Золото, type = "drift")

summary(Золото.адф)


Нефть.адф <– ur.df(Нефть, type = "drift")

summary(Нефть.адф)


Долл.США_Руб.ост_адф <– ur.df(Уравн1$residuals, type = "none")

#!!! тестируем остатки, полученные по итогам уравнения регрессия

#!!! с какой зависимой переменной решено это уравнение

summary(Долл.США_Руб.ост_адф)

#!!!

tail(Уравн1$residuals, 20)

#!!!

коэф.возврата<– summary(Долл.США_Руб.ост_адф)@testreg$coefficients[1,1]

#!!! коэф.возврата для какой зависимой переменную нужно протестировать

полупериод.средней <-(-log(2)/коэф.возврата)

полупериод.средней

# 92.33 торговых дней полупериод.средней


plot(Уравн1$residuals[1:5831], type='l')

#!!!

abline(h=0, lwd=4)

plot(Уравн1$residuals[1:5831], main='Полупериоды колебания остатков', xlab='Годы', type='l')

#!!!

abline(h=0, lwd=4)

Ответы на задание 2 – см. в конце книги.

Глава 3. Каким должно быть кредитное плечо, чтобы не проторговаться


Как мы уже говорили, любой выход на валютный рынок сопряжен с большим риском потерь. Поэтому для того, чтобы минимизировать риски трейдеру перед выходом на рынок необходимо провести определенные расчеты. Прежде чем заняться расчетами по минимизации рисков сначала введем следующий код:


> rm(list=ls(all.names=T))

# удаляем все объекты, оставшиеся после прошлой сессии.

> setwd('C:/Users/Vladimir/Documents/Cloud Mail.Ru/1 ANALITIKA/000 R/000 Книга прогноз доллара с R')

# устанавливаем рабочую директорию.

> library(zoo)

# загружаем в память компьютера библиотеку zoo


> Мои.данные<-read.zoo('Данные.csv', sep = ";", header=TRUE, FUN=as.Date)

# снова загружаем наши данные из файла Данные.csv

> head(Мои.данные)

# смотрим первые 6 строк с загруженными данными

> tail(Мои.данные)

Страница 26