Как предсказать курс доллара. Поиск доходной стратегии с языком R - стр. 25

В результате получаем рис. 6 с графиком колебаний остатков вокруг нуля за период с 30 июня 1992 г. по 30 марта 2018 г. Толстая прямая линия на этом графике представляет собой линию перехода остатков от отрицательных к положительным значениям. Судя по этому графику, различные циклы колебаний остатков вокруг нуля довольно существенно отличаются друг от друга, а также и от их среднего значения.

Поэтому можно сделать вывод, что знание средней за весь период наблюдений полуамплитуды колебаний остатков не дает инвестору возможности точно оценить, какими будут остатки в момент его выхода на рынок. Если же трейдер все-таки решит приобрести недооцененный актив, то он должен понимать, что срок получения прибыли по такого рода сделкам точно неизвестен. При этом с точки зрения риск-менеджмента лучше ориентироваться на максимальные сроки длительности полуамплитуды колебаний остатков.

Рис. 6

После того как мы создали вышеуказанный код его нужно будет сохранить. Щелкнув в верху RStudio опции File и Save as (Ctrl+S), мы по умолчанию сохраняем созданный скрипт в текущей рабочей директории. Если скрипт сохраняется в первый раз, то появится окно, в котором будет предложено ввести имя сохраняемого файла. При этом файл для дальнейшей работы в R сохраняется с расширением *.R, хотя в некоторых случаях Вам могут потребоваться и другие форматы.

После того, как читатель познакомился с анализом фундаментальных факторов, влияющих на курс американского доллара к рублю, пора применить эти знания на практике. В данном случае читателю нужно будет внести небольшие изменения в код, анализирующий фундаментальные факторы, влияющие на курс доллара США к рублю. В результате он получит код, анализирующий влияние фундаментальных факторов на курс евро к рублю.

С этой целью ниже дается код, с помощью которого проводился анализ фундаментальных факторов, влияющих на курс доллара США к рублю. Здесь и ниже во всех заданиях автор использует в коде символ решетки с тремя восклицательными знаками #!!!, который ставится ниже строки кода. Символ #!!! является для читателя указанием на то, что данная строка с кодом должны быть им во время решения задания изменены. При необходимости после символа #!!! даются иногда и пояснения о необходимости изменить расположенную выше строку кода.

rm(list=ls(all.names=T))

getwd()

setwd('C:/Users/Vladimir/Documents/Cloud Mail.Ru/1 ANALITIKA/000 R/000 Книга прогноз доллара с R')

ls()

library(zoo)

library(fBasics)