Введение в эконометрику. Учебное пособие - стр. 2
Далее мы рассмотрим методику построения линейной модели, которая описывает наши данные в среднем. Это означает, что на графике линия должна проходить в среднем – по местам сгущения точек.
Кроме уравнения такой линии, нам понадобится определить возможную неопределённость (погрешность) полученных коэффициентов.
Окончательное уравнение должно содержать как коэффициенты, так и их погрешность. Случайную ошибку обычно описывают с помощью «сигмы». Это стандартное отклонение, или среднеее квадратическое отклонение (СКО). Для каждого коэффициента указываем его сигму – под коэффициентом в скобках, см. рис.
Рис. Коэффициенты и их сигмы
Для оценки коэффициентов и их «сигм» в данной работе используем три способа:
– надстройку «Анализ данных»;
– функцию ЛИНЕЙН – LINEST;
– формулы Excel.
Затем нам нужно будет провести интерпретацию полученного уравнения. Мы сформулируем смысл уравнения регрессии в виде высказывания, понятного обычному пользователю.
1.3. Надстройка
Чтобы включить надстройку «Анализ данных», вызовите File – Options.
Рис. Меню «Файл»
В диалоговом окне Excel Options выбираем: Add-ins – Manage – Excel Add-ins – Go, см. рис.
Ставим галочку рядом пунктом AnalysisToolpak – Пакет анализа, см. рис.
Рис. Меню «Надстройки»
Рис. Включение надстройки «Анализ данных»
Если надстройка активирована, можно будет найти кнопку Data Analysis в разделе меню Data – Analysis, см. рис.
Рис. Надстройка в разделе «Анализ»
1.4. Исходные данные
Сгенерируем исходные данные. Наши переменные будут расположены по столбцам.
В данной работе мы сформируем по 100 значений в каждом столбце. Это не слишком много и не слишком мало. С одной стороны, графики будут достаточно наглядными. С другой стороны, рисунки не будут слишком основательно заполнены точками.
Первый столбец – переменная u. Сгенерируйте столбец случайных чисел с равномерным распределением от 170 до 200. Начальное состояние генератора – четыре последние цифры номера зачетки, см. рис.
Рис. Настройки генератора
Далее нам нужно сгенерировать два столбца случайных чисел e1 и e2 со стандартным нормальным распределением. У такого распределения среднее значение MEAN равно нулю, а стандартное отклонение STANDARD DEVIATION равно единице. Сразу задаём генерирование двух столбцов – число переменных равно двум. Начальное состояние генератора – четыре последних цифры номера зачетки плюс 5.
Разные настройки генератора позволят создать независимые случайные числа в разных колонках.
В следующем столбце y введём формулу, как показано на рисунке.
Рис. Формулы по столбцам
В следующем столбце сформируем