Убийственные большие данные. Как математика превратилась в оружие массового поражения - стр. 24
Поиски того, что специалисты по количественному анализу называют рыночными аномалиями (market inef-ficiency), сродни поиску сокровищ. Это может быть весело. Когда я втянулась в свою работу в фонде D. E. Shaw, мне начало казаться, что после академических кругов это перемена к лучшему. Хоть мне и нравились преподавание в Барнард-колледже и исследования в области алгебраической теории чисел, прогресс там казался мне мучительно медленным. Я хотела быть частью быстро меняющегося реального мира.
В тот момент хедж-фонды казались мне морально нейтральными институциями – мусорщиками финансовой системы в худшем случае. Я гордилась тем, что пошла работать в фонд Шоу, который называли Гарвардом среди хедж-фондов, и могла демонстрировать тамошним коллегам, как мои умные решения конвертируются в реальные деньги. К тому же зарплата там была в три раза больше профессорской. Начиная работать в фонде, я не могла подозревать, что, помимо прочего, это обеспечит мне место в первом ряду зрителей, наблюдающих катастрофический финансовый кризис, а также преподаст устрашающий урок того, какой вероломной и деструктивной может быть математика. В этом хедж-фонде я впервые вблизи увидела работу ОМП.
В самом начале мне нравилось многое. Все в фонде D. E. Shaw было пронизано математикой. Во множестве фирм заправляют трейдеры: именно они заключают большие сделки, выкрикивают заказы и получают многомиллионные бонусы. Аналитики в этих фирмах находятся на вторых ролях. Но у Шоу трейдеры – это немногим больше, чем просто технические сотрудники: они всего лишь исполнители, а балом правят математики. Моя группа из десяти человек называлась «группой фьючерсов» или «группой прогнозов» (futures group). В бизнесе, где все зависит от того, что случится завтра, что может быть более значительным?
Всего у нас было около 50 сотрудников. Сперва – в основном мужчины, за исключением меня. Большинство из них были по происхождению иностранцами. Многие из них пришли из абстрактной математики или физики; некоторые, вроде меня, – из теории чисел. Однако у меня было мало возможностей поговорить с ними о работе. Учитывая то, что наши идеи и алгоритмы были фундаментом бизнеса хедж-фонда, было ясно, что мы являлись потенциальной группой риска: если бы мы вместе вдруг уволились и ушли в какое-то другое место, то смогли бы использовать свои знания для создания мощнейшей конкуренции нашему бывшему месту работы.
Чтобы воспрепятствовать подобному развитию событий в крупном масштабе, Дэвид Шоу по большей части запрещал нам обсуждать с коллегами из других групп – а иногда даже с товарищами по группе – то, чем мы занимаемся. В каком-то смысле каждый квант информации был заперт в одной из сот сетевой структуры – примерно как в «Аль-Каиде». Если бы одна сота исчезла – допустим, кто-то из нас перебежал к конкурентам, например в