Риск-менеджмент. Учебное пособие - стр. 1
Глава 1. Определение риска
Введение
Риск… Понятие, которое часто используется. Можно услышать «он рискует», «это излишний риск» и даже «риск – благородное дело». А что же собственное такое «риск»? Каждый понимает это понятие по-своему, но при этом есть и нечто общее.
Для начала ограничим для себя круг ситуаций, когда может возникать риск. Риск возникает только тогда, когда в настоящем принимается решение (бытовое, деловое, личное), а результат его реализации заранее неизвестен, имеются различные возможные варианты развития ситуации в будущем, неизвестно, какое реализуется. Вот тут и возникает вопрос: а вдруг реализуется та или иная опасность? Возможность реализации опасности в будущем и есть риск.
Существуют различные подходы к определению риска; ниже рассмотрен один из них.
Основные термины
Определенность – это однозначность будущего развития событий (далее просто будем говорить кратко – будущего), то есть наличие только одного варианта будущего при всех принятых сегодня решениях.
Неопределенность – это неоднозначность будущего, то есть наличие нескольких возможных вариантов будущего при всех принятых сегодня решениях.
Достоверность – то же, что и определенность. Достоверное событие – событие, обладающее свойством определенности.
Невероятность – достоверность того факта, что событие не произойдет, достоверность исключения, то есть отсутствие такого варианта будущего.
Опасность, неблагоприятный исход – субъективное представление о возможности утраты свойств некоторого объекта.
Рисковый период – период, в котором требуется минимизировать потенциальное действие риска. Можно сказать, что это именно тот период, на котором рассматривается задача оценки и минимизации риска.
Кратность риска – количество потенциальных реализаций опасности в течение рискового периода, то есть число раз, которое риск потенциально может реализовываться на протяжении рискового периода.
Например, если опасность – это угон автомобиля, то кратность риска – произвольное число раз (автомобиль могут угонять и находить многократно). А если опасность – это смерть человека в страховании жизни, то кратность риска может быть только нулем или единицей (человек жив весь рассматриваемый период или человек умер).
Субъект и объект риска. Определение риска
Объект риска – это тот актив, собственность, вещь, нематериальное право и т.п., по отношению к которому риск может возникнуть.
Примеры объектов: предприятие, дом, личный автомобиль.
Субъект риска – лицо, которое владеет объектом или каким-либо образом заинтересовано в этом объекте.
Субъектом риска может быть владелец, наемный менеджер, специалист по управлению рисками, оценщик, страховая компания и родственник владельца объекта.
Риск рассматривается только в сознании конкретного субъекта риска по отношению к конкретному объекту риска. Субъект как-то описывает и оценивает для себя объект, как-то им управляет, то есть, принимает решение об управлении объектом.
Например, субъект – физическое лицо может принять решение о покупке дома, автомобиля. Если субъект – владелец предприятия, то он может принять решение о покупке контрольного пакета акций, реорганизации или просто решить создать механизм управления риском. Если субъект – оценщик или риск-менеджер, то его решение – это решение наняться на выполнение работы, связанной с оценкой и управлением риском. Если субъект – страховая компания, то ее решение – это решение о страховании рассматриваемого объекта и, если этот объект уникален, решение о создании соответствующей модели страхования.
После того, как субъект принял какое-то решение о своем объекте, для оценки риска субъекту необходимо для себя определить какие виды опасностей могут угрожать объекту. Из них нужно выделить только значимые. К примеру, не стоит говорить, что опасностью для нашего предприятия является падение Луны на Землю или для автомобиля – прямое попадание ядерной боеголовки.
Для объекта – частного дома опасностями могут быть, например, пожар, наводнение, взлом. Для автомобиля – попадание в аварию, угон, кража или разбой и т.д. Для предприятия опасностью является, например, падение цен на его продукцию, изменение законодательства, приводящее к невозможности дальнейшего производства, массовые увольнения и забастовки и др.