Путь к руинам. Как не потерять свои деньги в следующий экономический кризис - стр. 12
Байесовская вероятность является точной наукой, а не обычным предположением, поскольку предварительная гипотеза проходит проверку обновляемыми данными. Новая полученная информация, как правило, подтверждает либо опровергает гипотезу. Показатели по двум типам данных непрерывно обновляются по мере поступления новой информации. Основываясь на обновленных показателях, гипотеза либо выбраковывается (в этом случае формируются новые гипотезы), либо принимается с большей долей уверенности. Короче говоря, байесовская теорема служит способом решения проблемы при дефиците изначальных данных для удовлетворения требований, необходимых для выполнения статистических вычислений на основе нормального распределения.
Экономисты отвергают байесовскую вероятность по причине неточности предположений, используемых на начальных стадиях вычислений. Тем не менее она широко используется спецслужбами по всему миру. Мне встречались аналитики, пользующиеся методами байесовской вероятности в вопросах секретной важности ЦРУ и Лос-Аламосской национальной лаборатории. Когда задание заключается в прогнозе будущей атаки, подобной террористическому акту 11 сентября, никто не будет ждать, пока случатся еще пятьдесят подобных атак, позволяющих собрать нужную для прогнозирования информацию. Вы начинаете работу над проблемой немедленно, используя имеющиеся данные.
С точки зрения ЦРУ потенциал байесовской вероятности в создании прогнозов по рынкам капитала очевиден. Анализ, проводимый спецслужбами, включает моделирование будущих событий, основанное на неполных данных. Если бы информация была доступна в полном объеме, то не существовало бы и необходимости в шпионаже. С похожими проблемами сталкиваются инвесторы при разбивке портфелей на категории активов. Им недостает точной информации, необходимой для эффективного применения статистических методов. Однако к моменту получения достаточного количества информации для достижения ясности возможность извлечения выгоды, как правило, уже утеряна.
Байесовская теорема запутанна, но тем не менее это лучше, чем ничего, и лучше, чем регрессии Уолл-стрит, в которых нет места для новых и непредвиденных факторов. В данной книге содержится информация о том, как использовать байесовскую вероятность для получения прогнозов, которые окажутся более точными, чем прогнозы Федерального резерва или Международного валютного фонда.
Эта книга делит путь с «Большой четверкой» экономических школ: классическая, австрийская, кейнсианская и монетаристская. Конечно же, все они многое могут нам предложить.