Основы технического анализа финансовых активов - стр. 27
Таким образом, свинг-трейдер может количественно выразить "волну" одним из трех различных методов. Повышающийся тренд устанавливается, когда две волны вверх делают более высокие максимумы и минимумы. Свинг-трейдер ищет точки входа на откатах вниз, пока не появится сигнал двумя волнами вниз с более низкими минимумами, о новом понижающимся тренде.
Это звучит достаточно просто, но трейдеры действительно приобретают преимущество, когда научатся использовать два временных интервала одновременно, как это делал Ганн. Больший интервал используется для идентификации тренда, а меньший интервал времени – для наблюдения за краткосрочными разворотами. Если недельный интервал демонстрирует повышающийся тренд, то на дневном интервале надо использовать разворот волны вниз как точку входа в длинную позицию.
Три типа сделок
Как уже отмечалось ранее, почти все сделки могут быть распределены по трем категориям: коррекции или откаты (retracements), тесты (tests) и прорывы (breakouts). Давайте взглянем на них по отдельности.
Коррекции
Методология открытия позиций на откатах подразумевает использование корректирующей реакции либо в трендовой обстановке, либо следующей за начальным импульсным движением. Хотя технически, тренд определяется как последовательность более высоких максимумов и минимумов (или наоборот), существует множество других условий, которые описывают потенциал тренда.
Для повышающегося тренда, вы можете потребовать, чтобы (1) цена была выше определенной скользящей средней, (2) скользящая средняя с более коротким периодом выше, чем скользящая средняя с большим периодом, (3) рынок делает новый четырехнедельный максимум (период зависит от канала), (4) индикатор среднего направления (Average Directional Indicator (ADX), поднялся выше определенного порога, или (5) было значительное движение с большой величиной стандартного отклонения. Этими инструментами можно выделить, то что показывает график.
Как только идентифицируется наличие повышающегося тренда на рынке или наличие нескольких начальных импульсов наверх, можно несколькими путями количественно определить откат назад в такой обстановке. Можно использовать осциллятор для индикации отката. Можно использовать вычитание Средней функции Правдоподобия Диапазона (Average True Range function) из последнего максимума колебания. Можно ждать когда цена откатится ниже короткопериодной (например, пятипериодной) скользящей средней или на определенный процент длины предыдущего колебания, например 50 %.
Все эти методы количественно определяют обстоятельства для сделки на откате и особенно полезны, если вы сканируете большую базу данных нескольких рынков. Давайте создадим модель, идентифицирующую коррекцию при повышающемся тренде: