Международное и зарубежное финансовое регулирование. Институты, сделки, инфраструктура. Часть 2 - стр. 75
В Великобритании ст. 4 Закона о банках относит обязанность кредитного учреждения по поддержанию адекватной ликвидности к числу пруденциальных. Адекватность ликвидности касается соотношения ликвидных активов и обязательств, в том числе условных, с учетом факторов характера и масштаба операций банка, рисков, присущих этим операциям, а также фактора осуществления операций в рамках консолидированной группы.
Конкретные режимы ликвидности для банков установлены Справочником Управления финансовых услуг (FSA), который:
• для розничных банков (sterling stock regime) требует поддержания ликвидных активов в размере, достаточном для покрытия пятидневного чистого оттока средств по оптовым операциям, и 5 % депозитов, изымаемых за этот период;
• остальных банков (mismatch regime) предполагает оценку достаточности активов для исполнения обязательств с учетом их сроков.
Управление риском ликвидности включает проведение стресс-тестирования, проведение сценарного анализа потребностей в ликвидности, разработку планов резервного фондирования в случае кризисов ликвидности и внутренних документов по управлению риском ликвидности.
В Нидерландах Закон о финансовом надзоре (раздел 3.3.7) содержит следующие положения о ликвидности кредитных учреждений. Кредитные учреждения должны быть достаточно ликвидными, соответствовать правилам Центрального банка Нидерландов о минимальном размере, составе и расчете ликвидности, а также незамедлительно информировать Центральный банк Нидерландов о неспособности выполнять установленные правила, в том числе для временного введения индивидуального режима ликвидности.
В Италии, согласно Закону о банках, Банк Италии вправе принимать правила, направленные на ограничение рисков в различных формах (ст. 53), в том числе в рамках банковских групп (ст. 67), а также запрещать создание отделений в Италии или других государствах ЕС, если это угрожает ликвидности банка (ст. 15).
В Польше, согласно ст. 8 Закона о банках, устанавливается обязанность банков поддерживать достаточную ликвидность для исполнения денежных обязательств (платежная ликвидность), соответствующую масштабу и видам осуществляемой деятельности, таким образом, чтобы обеспечивать исполнение обязательств при наступлении сроков исполнения. Согласно ст. 92а, банк не может заключать соглашения о секьюритизации, которые ухудшают ликвидность банка. Стандарты банковской ликвидности устанавливаются Управлением финансового надзора (ст. 137). При ухудшении банковской ликвидности Управление финансового надзора вправе запретить выплаты из чистых доходов или создание структурных подразделений до восстановления уровня ликвидности, соответствующего стандартам, установленным Управлением (ст. 138).