Как предсказать курс доллара. Поиск доходной стратегии с языком R - стр. 30

Далее на основе данных за период с 30 июня 1992 г. по 30 марта 2018 г. мы сначала попытаемся разработать торговую систему, а затем ее протестировать на основе данных за весь апрель 2018 г. Поскольку в этом месяце насчитывается 21 день, в течение которых мы будем торговать, то, вполне логичным будет посмотреть, каким будет интервальный прогноз на конец этого периода. С этой целью мы введем следующий код:

> НижПрогноз[21]

[1] 47.3384

> ВерхПрогноз[21]

[1] 71.1137

Благодаря командам НижПрогноз[21] и ВерхПрогноз[21] нам удалось выяснить, что при лаге в 21 торговый день верхний и нижний интервалы прогнозов равняются, соответственно, 47.3384 руб. и 71.1137 руб. Таким образом наши расчеты, выполненные на основе имеющихся на 30 марта 2018 г. данных, с 99.9% уровнем надежности предсказывают, что на конец апреля 2018 г. курс доллара к рублю должен находиться в указанном диапазоне. В тот момент, когда пишутся эти строки, уже известно, что в течение апреля 2018 года, курс доллара к рублю находился в диапазоне от 57.285 руб. и до 64.0626 руб., то есть не выходил за рамки интервального прогноза.

Если бы мы захотели построить интервальные прогнозы на конец апреля 2018 г. с более низким 1% уровнем надежности, то нам следовало бы ввести следующий код:

> НижПрогноз <– Курс0+quantile(diff(Курс, 21), 0.01)

> НижПрогноз

2018-03-30

52.301041

> ВерхПрогноз<-Курс0+quantile(diff(Курс, 21), 0.99)

> ВерхПрогноз

2018-03-30

65.302888

В этом случае верхние и нижние интервалы прогнозы равнялись бы, соответственно, 52.3010 руб. и 65.3029 руб., но риск выхода курса доллара к рублю оказался бы выше.

После того как мы нашли диапазон возможного роста и падения курса доллара к рублю, как по итогам месячных торгов в апреле 2018 г., так и в целом с лагом от одного до 250 торговых дней, то теперь перед нами стоит новая задача, а именно: рассчитать кредитное плечо с 0.1% уровнем надежности. То есть нужно вычислить, какой должен быть у трейдера залог (объем собственных средств), используемых при покупке валюты, чтобы его позиция не была принудительно закрыта из-за нехватки у него средств в случае неблагоприятного движения рынка.

Для дальнейших расчетов будем использовать только что составленные нами верхние и нижние интервалы прогнозов (их мы обозначили как НижПрогноз и ВерхПрогноз), составленные на срок от 1,2.,3 … и до 250 дней. С этой целью введем следующий код, с помощью которого найдем долю привлеченного кредита, необходимого для покупки (или продажи) лота при открытии длинной (или короткой) позиции сроком от 1,2.,3 … и до 250 дней: